今年初夏,席卷銀行業的“錢荒”掀起風險波瀾,遲遲未到的央行支持引發市場恐慌。這場關于流動性風險的壓力測試暴露出我國金融業在流動性管理上的缺陷,如何識別、計量、檢測和控制流動性風險成為一大難題。全球領先的商業分析軟件與服務供應商SAS公司認為:國內金融業應當建立、完善符合《巴塞爾協議III》全球監管標準流動性指標的風險管理體系,密切監測流動性變化,借助合理的風險解決方案,及時預知和管控風險。
從1975年第一個巴塞爾協議出臺到2010年《巴塞爾協議III》草案提出,以及到2013年1月發布《巴塞爾協議III》新規定,其發展過程期間,協議的內容、方法、思想以及適用范圍均在不斷深化,從僅強調資本充足率到提高全面風險管理約束,社會和科技的迅猛發展也對金融監管提出了新要求。2012年5月,中國人民銀行發布了《中國金融穩定報告(2013)》,報告認為,2012年我國宏觀經濟緩中趨穩,金融體系整體穩健,但面臨的國內外環境十分復雜,經濟金融平穩運行與隱憂風險并存。國際國內的金融行業發展開始逐步融合一致,面臨新挑戰。
《巴塞爾協議III》顯著提高了銀行業流動性監管要求。《巴塞爾協議III》在流動性上的規定來自于對2007年全球金融危機的觀察。它引入了流動性覆蓋率(Liquidity Coverage Ratio, LCR)和凈穩定融資比率(Net Stable Funding Ratio, NSFR)兩項重要指標,將流動性管理提升到新高度。此兩項指標要求金融機構必須擁有充足的優質流動性資產,以更穩定的資金來支持業務發展以及妥善應對短期流動性壓力。
2007年2月,中國銀監會發布了《中國銀行業實施新資本協議指導意見》,標志中國正式啟動實施《巴塞爾新資本協議》的工程,但短期內中國銀行業尚不具備全面實施《巴塞爾新資本協議》的條件。目前中國金融監管部門正在要求各銀行分階段實施更嚴格的《巴塞爾協議III》資本要求。2011年8月,中國銀監會發布的《商業銀行資本管理辦法(試行)(征求意見稿)》明確要求商業銀行應當持續達到所規定的包含流動性覆蓋率和凈穩定融資比率在內的流動性風險監管指標最低標準。
SAS全球銀行風險解決方案主管陳煒博士表示:“《巴塞爾協議III》和以往有一個很大的不同點在于前瞻性。對流行性風險的前瞻性不只體現在對銀行業務的熟悉程度,也來自于對市場壓力情景的預測。特定情景下流動性缺口有多大,會持續多少天,目前兌現能力是多少,該如何應對,這些都需要數據來支持。”他強調了“量化”在風險管理中的重要性,數據支持在決策過程中必不可少,而SAS風險管理平臺正可以應對這種現實流動性和幫助決策。
SAS中國風險管理咨詢高級經理蔣宇澤指出:“在巴塞爾協議III框架下,情景分析和壓力測試是非常重要的風險管理量化的工具。但是現在很多銀行只具有側重于某個產品或者特定風險的情景分析平臺,缺乏建立在整個銀行層面的情景分析平臺,不能支持流動性風險管理所需的高效動態決策。而流動性風險涉及到流動性資產和流動性負債等信息,需要站在整個銀行的角度進行考慮。這需要建立一個整合的跨職能、跨業務平臺。”他認為銀行的流動性系統應具備以下特性:
- 日內數據上報和數據分析的功能;
- 準實時的規定時間內下鉆到更深層次細節的能力;
- 情景分析功能;
- 數據校驗和對賬功能;
- 壓力測試功能;
- 分析和規劃工具。
作為全球領先的商業分析軟件與服務供應商,SAS認為當全球經濟面臨持續挑戰、監管條例和合規要求大幅增加的時候,中國金融業必須建立完整的監管體系、強化風險控制,同時加快創新步伐,這也對主要金融服務供應商提出了更高的要求。持續關注中國銀行業面臨的內外部環境變化,不斷推出符合金融業經營管理需求、支持法定信用風險管理并帶有前瞻性方法論和預配置的解決方案,成為SAS在金融業堅持達成的目標。
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SAS是全球領先的商業分析軟件與服務供應商,也是商業智能市場最大的獨立廠商。通過包含在一個整體框架中的眾多創新解決方案,SAS幫助全球超過60,000家用戶更好、更快地進行決策,從而提升績效,傳遞價值。自1976年以來,SAS一直向全球客戶提供THE POWER TO KNOW®。
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